Индекс силы Элдера (Elder`s Force Index) демонстрирует настроения игроков рынка в зависимости от направления ценового движения и объема торгов. Показатель позволяет предсказать вероятные корректировки ценовой динамики в будущем и ее развороты. Скорость движения цены наряду с величиной объема торгов дают возможность составить представление о действующих на рынке тенденциях и общем направлении развития ситуации. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в куда вложить деньги чтобы получить ежемесячный доход себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Принцип работы индикатора
Значение EFI вычисляется путем деления изменения цены за выбранный период на объем торгов. В этом есть даже определённое сходство с A/D, однако там мы имели дело с произведением. Если изменение цены в исходном периоде (одна свеча на графике) положительное и объем торгов высок, EFI будет положительным, что указывает на Открыть демо-счет на бирже Finam ru сильное восходящее движение рынка. Тем не менее, для открытия сделки дивергенцию обязательно нужно подтверждать дополнительно. На сильном тренде, который Force Index вам обязательно покажет, цена будет длительное время двигаться в основном направлении и вы просто будете терять время, ожидая разворота. Торговый сигнал возникает, только если изменения цены подтверждаются аналогичной динамикой объема (хотя бы тикового!).
Индикатор Индекс силы Элдера (Elder’s Force Index, EFI) — как пользоваться осциллятором
А для данных тикового объема – это равноценные величины, поэтому относительно рынка Форекс данный индикатор, мягко говоря, привирает. Именно поэтому для использования этого индикатора Элдера рекомендуются периоды выше H1 – тогда объемы успеют уравновеситься. Если динамика цены не подтверждается соответствующей динамикой объема и значения Forcе Index практически Банковское доверительное управление не меняются – ждем разворота активного тренда. Дивергенцию всегда оценивают по среднесрочному индикатору, а еще надежнее – по более длительному, например, с периодом 20.
Как заработать на Форекс с помощью робота или советника?
Только следование правилам Индекса силы Элдера (EFI, Elder’s Force Index) «от и до» позволит зарабатывать. Индекс силы Элдера (EFI, Elder’s Force Index), как любые другие, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной торговой системы, используйте несколько индикаторов. Выберите в нем Индекс силы Элдера (EFI, Elder’s Force Index), как показано на рисунке и перетащите на график торгового инструмента. При использовании осцилляторов с разным типом расчета также получаются стабильные системы, но тогда Force Index выполняет задачу трендового индикатора. Сам автор рекомендовал использовать Force Index на недельном графике, чтобы успевать отмечать сильные движения, вызванные объёмами крупных игроков.
То есть можно выбрать период расчёта, метод усреднения для скользящей средней, цену, на основе которой и будет производиться расчёт, и стиль оформления индикатора. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Следует отдать приказ buy, если во время восходящего тренда величина двухдневной EMA (Экспоненциальной скользящей средней) Индекса силы станет минусовой. Подъёмы и спады на высоком объёме, который подтверждает решимость игроков, в большей степени способны к продолжению тенденции.
- Наоборот, пик на минимуме в отрицательной области и последующий разворот быстрого индекса предупреждают о коррекции в будущем.
- Когда 13-дневная Скользящая средняя индекса достигает нового максимума, это можно интерпретировать как указание на вероятное продолжение подъёма цен.
- Результирующий индекс вполне годится для торговли и в таком виде, но по мнению автора, так будем слишком много ложных сигналом.
- Если следующие max/min нарушают тенденцию, то участники теряют интерес к текущему тренду (снижается объем), амплитуда цены уменьшается.
- Выходить из сделки можно разными способами, используя исторические уровни, дивергенции и конвергенции с FRC(13), сигналы других индикаторов или ориентироваться на ATR торгуемого инструмента.
В это время рекомендуется воздержаться как от покупок, так и от продаж. Вычисленный по формуле «сырой» индекс (Raw Force Index) колеблется, давая большое количество всплесков, которые не имеют значения в общей динамике. Следует открываться на покупку, когда индикатор принимает отрицательные значения, и открываться на продажу при ее положительных значениях. Традиционно используется представление в виде осциллятора с нулевой линией, хотя оригинал Элдер предлагал в виде гистограммы. Этот индикатор, разработанный самим Александром Элдером, предлагает краткосрочное и среднесрочное применение.
Индекс силы Элдера лучше всего работает в паре со сглаживающей его Скользящей средней (Moving Average, MA), короткой или длинной. В таком тандеме FRC в первом случае помогает найти подходящие точки для входа в рынок и выхода из него, а во втором — определить, главенствуют «быки» или «медведи». Если индикатор EFI формирует максимумы, находясь в положительной области, это свидетельствует об устойчивости развития восходящего тренда и об увеличении силы движения. Эту тенденцию оценивают как стабильную и ожидают дальнейшего повышения цены при растущих торговых объемах. Обратите внимание, Индекс силы Элдера (EFI, Elder’s Force Index) по своей сути – осциллятор, но его также вполне можно использовать как трендовый индикатор.
Наоборот, рост цены, сопровождающийся снижением показателей индекса, — это сигнал начинать продажи. Принятие решений по любому виду индекса соответствует выбранной торговой стратегии трейдера. При краткосрочной стратегии продажи и покупки происходят сразу при пересечении индикатором нулевой линии. Трейдер, рассчитывающий на долгосрочные перспективы, закрывает позиции только при очевидном развороте или при наличии явных расхождений индекса и движения тренда.
Входить на рынок нужно, если быстрый индекс отмечает максимум в плюсовой области и разворачивается в сторону глобальной трендовой тенденции. Снижение показателей Force Index на фоне роста цены демонстрирует спад интереса к активу со стороны участников рынка. При этом возрастает вероятность разворота в динамике тренда или его консолидация.
Рассчитывается как разница текущего и предыдущего значения цены, умноженная на тиковый объем. Используя 13-ти и 2-х дневные индикаторы индекса силы можно получать полноценные торговые сигналы для входа в рынок. Если линия индикатора находится выше нулевой линии, то перевес на стороне быков, и тренд восходящий, если линия ниже уровня 0, то движение нисходящее. И, следуя логике расчёта, можно сказать, что и когда цена сильно меняется, но объёмы невелики, и когда изменение цены небольшое, но на больших объёмах, то индекс силы может принимать одинаковые значения.
И это неизбежно приводит к периодическому изобретению новых инструментов анализа. Когда 13-дневная Экспоненциальная скользящая средняя Индекса силы достигнет нового минимума, это указание на вероятное продолжение падения цен. Расхождения впадин двухдневной EMA Индекса силы и цен подают сильные сигналы buy.
По положению этой линии мы можем определить, кто преобладает на рынке – продавцы (график пойдет вниз) или покупатели (график пойдет вверх). Предложенный Александром Элдером «Индекс силы быков или медведей» (EFI) измеряет силу быков после каждого периода повышения и силу медведей после каждого понижения. Индикатор полезен при определении моментов открытия и закрытия позиций. Данный индикатор может служить помощником для определения зоны покупок или продаж, давать сигналы о продолжении тренда, а также сигналы для смены тренда в случае изменения цены при маленьких объемах. Наверняка можно знать только количество сделок (тиковый объём).
